Разработка плана инвестирования свободных оборотных средств в финансовые инструменты
(Максимизация прибыли).
[Математическая оптимизация]
Компания рассматривает возможность долгосрочного инвестирования финансовых средств 60 тыс.$ в портфель доступных на рынке депозитов. Необходимо разработать план инвестирования максимизирующий прибыль компании.
Общие характеристики доступных депозитов:
Все начисленные средства доступны для реинвестирования в любой доступный продукт. В начале четвертого года компании необходимо вывести из оборота 18 тыс.$, а по истечении 6 лет проект планируется закрыть.
Необходимо разработать комплексный план инвестиций на ближайшие 6 лет, максимизирующий прибыль инвестора.
Решение
Результатом решения математической модели является следующий план инвестирования в депозиты, максимизирующий доход инвестора:
— В 1 год необходимо инвестировать все средства (60 тыс.$) в депозит "B1" .
— На втором году начисленный процентный доход 18 тыс.$ по депозиту "B1" необходимо инвестировать в новый депозит "B2".
— В третий инвестиционный период мы закрываем ранее открытый депозит "B" - 60 тыс.$ и начисленный по нему процентный доход 18 тыс.$, а также получаем % доход по вкладу "B2" в размере 5,4 тыс.$: ВСЕГО: 83,4$. Эти средства мы направляем на открытие в 3-м периоде депозитов "С" - 50$ и "D" - 83,35 тыс.$.
— В 4 инвестиционном периоде полученный доход от закрытия депозита "B2" в размере основного тела 18 тыс.$ и начисленных процентов 5,4 тыс.$, а также % доход по депозиту "D3" в размере 29 172,5$: ВСЕГО: 52 572,5$. 18 тыс.$ инвестор выводит из проекта, а оставшуюся сумму 34 572,5$ направляем на открытие нового депозита "D4".
— В 5 и 6 периодах новые депозиты не открываются. В 5 периоде происходит пополнение ранее открытого депозитного проекта "С3" на сумму 124 623$ из них: 83 350$ основная сумма, а 29 172,5$ процентный доход депозита "D3" и 12100,2$ начисленные проценты по депозиту "D4".
— В 6 периоде происходит закрытие всех ранее открытых депозитов и вывод всех средств из проекта. Суммарная доходность разработанного инвестиционного плана составляет 159 245,0$.